【FX自動売買】ドル円トラリピの期待利回り - 野生医師＠経済的自立を目指す勤務医

昨日に引き続き、ドル円自動売買について考察します。

値幅40円に対して最も効率的にトラップをしかけられるのは、トラップ幅0.5円、利確幅0.75円だと考えています。

耐えるために必要な元手資金は、1000通貨単位で運用するのであれば1847万円です。

計算方法はまた後日詳細に書きます。

期待利益は、10年バックテストで平均106600円（スワップ含まず）です。

従って、期待年利は6%です。

これに加えて最近はドル円の金利も高くスワップも多くつくので、年利は7%を超える可能性があります。

あまり高くないと思われるかもしれませんが、株式などのリスク資産の期待利率が平均7％と言われます。

ですので、最もリスクを下げた設定での年利が6％というのは経済学的に妥当なようにも思います。

実践的には、年間変動幅が40円もないと考えてリスクをとって利率を上げるのが現実的でしょう。

年間に40円近く値動きしたのは、この25年では1998年の36円だけです。

現在はFXも一般的になっていますし、ここまでの極端な値動きが起きる前に介入が入ります。政府もそうですし、大量の投資家の介入は歪みを是正する効果があります。

AIなどのアルゴリズム取引により、ボラティリティが高まっているのは事実ですが、数十円動かす力はありません。むしろ、数円単位のエラーが頻発するのは自動売買としてはおいしい状態です。

私の場合、1万通貨単位で取引していますが、口座には200万円しか入れていません。

これでは想定変動幅10円にしか対応できません。

つまり、現在の1ドル110円から1ドル100円に急伸するとロスカットです。

ちょっとこれはリスクを取りすぎなので、近日中に追加して500万円程度に増額予定です。

500万円用意しておけば、変動幅が20円、つまり現在の1ドル110円から1ドル90円まで一気に激減しても耐えることが可能です。

期待利確額は同じ106万円ですので、利回り換算で20%程度が期待できます。

想定変動幅を30円とすれば必要資本は1110万円で、ちょうど年利10％となります。

まとめ

ドル円トラリピを1万通貨単位（トラップ幅0.5円、利確幅0.75円）で運用する場合、

（すべてスワップを含まない計算）

他のブログでもバックテストを公開しているところは数多いですが、大体同じような結果なので間違いはないでしょう。

運用当初はある程度のリスクをとって年利10％以上を狙い、資本金が増えれば年利6％に収束させていくのが最も現実的です。