FX戦略④グリッドトレードの利点・欠点・対策
グリッドトレード、無限ナンピン、ループイフダン、なんでも呼び方は良いですが、決めることは以下の2つです。
①ターゲット通貨ペア
②ポジションをとる幅
③利益確定をする幅
これに加えて、買い(ロング)/売り(ショート)が選択肢になります。しかし、この戦略は長期塩漬けが予想されるため、スワップポイントがプラスの方法をおすすめします。
従って、対日本円では、大抵の通貨でロングポジションをとることとなります。
例)①=USD/JPY、②=10円、③=10円の場合
理論的にはUSD=120円、110円、100円、・・・、60円、50円、・・・のように10円ごとに買い注文が出されます。
それぞれの注文ごとに、10円の幅で利益確定注文が設定されます。
そこで、1ドル110円になったところで買いが入り、円安が進んで1ドル120円になったときに利益確定が行われます。
通常であればそれで終了ですが、MT4でExpert Advisorというプログラムを設定すると、利益確定が終了した時点で自動的に1ドル110円の買い注文を再設定できます。
すると、再度円高が進んだ場合にも、取引機会を失わずに済みます。
以下の図がわかりやすいです。以下は、1ドル80円から120円まで円安が進んだ状況を表しています。
通常の10円幅の注文では、4回の買い注文&利益確定注文で終了ですが、以下のような相場であれば、合計6回の取引機会が生じます。
①ターゲット通貨ペア
②ポジションをとる幅
③利益確定をする幅
これに加えて、買い(ロング)/売り(ショート)が選択肢になります。しかし、この戦略は長期塩漬けが予想されるため、スワップポイントがプラスの方法をおすすめします。
従って、対日本円では、大抵の通貨でロングポジションをとることとなります。
例)①=USD/JPY、②=10円、③=10円の場合
理論的にはUSD=120円、110円、100円、・・・、60円、50円、・・・のように10円ごとに買い注文が出されます。
それぞれの注文ごとに、10円の幅で利益確定注文が設定されます。
そこで、1ドル110円になったところで買いが入り、円安が進んで1ドル120円になったときに利益確定が行われます。
通常であればそれで終了ですが、MT4でExpert Advisorというプログラムを設定すると、利益確定が終了した時点で自動的に1ドル110円の買い注文を再設定できます。
すると、再度円高が進んだ場合にも、取引機会を失わずに済みます。
以下の図がわかりやすいです。以下は、1ドル80円から120円まで円安が進んだ状況を表しています。
通常の10円幅の注文では、4回の買い注文&利益確定注文で終了ですが、以下のような相場であれば、合計6回の取引機会が生じます。
これが、この方法の強みです。特に昨今では、相場が極端に振れ、振り戻しも起きやすいため、ボラティリティの高い相場です。これはグリッドトレード戦略にとっては取引機会が増加するため、有利な相場と言えます。
【欠点は含み損…だが、保持することをオススメ】
この戦略の欠点は、逆相場になったとき含み損が増加することです。そのときに損切りすることは、この戦略の特性を活かしているとは思えません。いかに塩漬けになろうとも
というのも、株と違って為替はゼロになることがないからです。例え1ドル70円の超円高になろうとも、再度円安になる日が来ます。特に先進国同士の通貨は景気の循環や各国の方針次第で、一定の幅を動く傾向にあります。
したがって、含み損が増えてもじっと待つことが大切です。その間に、スワップポイントもたまっていきますし、いつか利益確定する日を待ちましょう。円高相場であっても相場の波は起きているので、円高のレンジのなかで利益をコツコツと積み重ねて行きましょう。
そのために、損切りされないように元手を計算することが大切です。これがバックテストを丁寧にやる意義です。一度設定したらほったらかしにしたいので、最初を丁寧に行います。
【まとめ】以下の3つがポイントです。
- グリッドトレードは現在のハイボラティリティ市場に適している。
- 逆相場で含み損が増加する欠点がある。
- 最大含み損を意識して資金準備しておくことが大切。
以上、グリッドトレードの利点・欠点・その対策についてでした。